Name: Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés)
Price: 177500.00 CLP
Availability: InStock
Author: Ser-Huang Poon; Richard C. Stapleton
ISBN: 9780199271443

portada Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Oxford University Press

Autor

Ser-Huang Poon; Richard C. Stapleton

Año

2005

Idioma

Inglés

N° páginas

152

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN

0199271445

ISBN13

9780199271443

N° edición

Categorías

Finanzas

Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés)

Ser-Huang Poon; Richard C. Stapleton (Autor) · Oxford University Press · Tapa Dura

Libro Nuevo

$ 177.500

$ 295.830

Ahorras: $ 118.330

40% descuento

Envío normal

Origen: Estados Unidos (Costos de importación incluídos en el precio)

Se enviará desde nuestra bodega entre el Lunes 13 de Mayo y el Miércoles 22 de Mayo.

Lo recibirás en cualquier lugar de Chile entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.

Reseña del libro "Asset Pricing in Discrete Time: A Complete Markets Approach (Oxford Finance Series) (en Inglés)"

This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly.