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Fundamentos de Matematicas Financieras
Eliseo Navarro
(Autor)
·
Antoni Bosch Editor
· Tapa Blanda
Fundamentos de Matematicas Financieras - Juan Nave Pineda,Eliseo Navarro Arribas
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Reseña del libro "Fundamentos de Matematicas Financieras"
Pensado para satisfacer las necesidades, tanto teóricas como prácticas, que tienen los alumnos de las licenciaturas de Economía, Administración y Dirección de Empresas, y Actuariales y Financieras, Fundamentos de matemáticas financieras es un manual que rompe la tendencia a entender la Matemática Financiera y la Economía Financiera como dos compartimentos estancos."La profesión debería agradecer a Eliseo Navarro y a Juan Nave no sólo su original apuesta, sino también su valentía para romper inercias pasadas de moda pero que todavía existen en nuestra universidad."- Del prólogo de Gonzalo Rubio, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad del País Vasco.Presentación XIPrefacio XIII1. El concepto de interés 11.1. Introducción 11.2. Régimen de capitalización simple 21.3. Régimen de capitalización compuesta 71.4. Comparación de los regímenes de capitalización simpley capitalización compuesta 102. Magnitudes básicas de las matemáticas financieras 132.1. Introducción 132.2. Tipo de interés efectivo y capital financiero 142.3. Tipo de interés efectivo subperiodaly tipos de interés equivalentes 182.4. Tipo de interés nominal 242.5. Tipo de interés instantáneo o tipo de interés nominalcapitalizable continuamente 292.6. Factor y función de acumulación 362.7. El factor de acumulación bajo el régimen de capitalización simple 422.8. Valor actual, factor de descuento y función de descuento 452.9. Tipo de descuento efectivo periodal 493. Rentas 513.1. Introducción 513.2. Definiciones y conceptos previos 513.3. Valoración de las rentas bajo el régimen de capitalizacióncompuesta 523.3.1. Rentas temporales constantes 533.3.1.1. Valor inicial de una renta temporalpospagable unitaria 533.3.1.2. Valor final de una renta temporalpospagable unitaria 543.3.1.3. Valor inicial de una renta temporalprepagable unitaria 553.3.1.4. Valor final de una renta temporalprepagable unitaria 553.3.2. Rentas temporales variables 613.3.2.1. Valores inicial y final de una renta temporalpospagable variable en progresión geométrica 623.3.2.2. Valores inicial y final de una renta temporalprepagable variable en progresión geométrica 633.3.2.3. Valores inicial y final de una renta temporalpospagable variable en progresión aritmética 663.3.2.4. Valores inicial y final de una renta temporalprepagable variable en progresión aritmética 693.3.3. Rentas perpetuas 723.3.3.1. Valor inicial de las rentas perpetuas unitariaspospagables y prepagables 733.3.3.2. Valor inicial de las rentas perpetuas variables enprogresión geométrica pospagables y prepagables 753.3.3.3. Valor inicial de las rentas perpetuas variables enprogresión aritmética pospagables y prepagables 773.4. Rentas continuas 793.4.1. Valoración de las rentas continuas 803.4.2. Valores inicial y final de una renta temporal continuaunitaria bajo el régimen de capitalización compuesta 823.4.3. Valor inicial de una renta perpetua continua y unitariabajo el régimen de capitalización compuesta 833.5. Rentas fraccionadas 843.5.1. Valoración de rentas fraccionadas pospagablesbajo el régimen de capitalización compuesta 853.5.2. Valoración de rentas fraccionadas prepagables bajoel régimen de capitalización compuesta 864. Operaciones financieras en ambiente de certidumbre 894.1. Introducción 894.2. Definiciones y conceptos previos 904.3. El postulado de equivalencia de las operaciones financierasen ambiente de certidumbre 924.4. Reserva matemática o saldo financiero 954.4.1. Análisis dinámico de la reserva matemática 974.4.2. Cálculo de la reserva matemática de una operaciónfinanciera por el método recurrente 994.4.3. Cálculo de la reserva matemática por el métodoprospectivo 1004.5. Análisis del coste y la rentabilidad de las operaciones financieras 1024.5.1. El método de Newton 1084.5.2. Características comerciales 1125. Activos financieros de renta fija y estructura temporalde los tipos de interés 1195.1. Introducción 1195.2. Valoración de activos de renta fija 1215.3. Valoración de activos de renta fija bajo la hipótesis de un tipode interés efectivo periodal no constante. El T.I.R. de los títulosde renta fija 1285.4. Tipos de interés al contado y estructura temporal de los tiposde interés 1315.5. Tipos de interés a plazo implícitos o forward 1385.6. Teorías alternativas sobre la estructura temporalde los tipos de interés 1425.6.1. Teoría Pura de las Expectativas 1475.6.2. Teoría de la Preferencia por la Liquidez 1485.6.3. Teoría de la Segmentación de Mercados 1536. Análisis del riesgo de interés 1556.1. Introducción 1556.2. Riesgo de precio 1566.2.1. Duración de bonos con pago periódico de cupones 1626.2.2. Duración de bonos cupón cero 1676.2.3. Duración de una cartera de bonos 1676.2.4. Valor del punto básico 1696.3. Duración y convexidad 1716.4. Riesgo de variaciones no paralelas de la estructura temporalde los tipos de interés 1766.5. Riesgo de reinversión 1816.5.1. Carteras inmunizadas y teorema de la inmunización 1856.5.2. Inmunización múltiple 1936.5.3. Limitaciones de las estrategias inmunizadoras 1957. Modelos de valoración de activos de renta fijaen ambiente de incertidumbre 1997.1. Introducción 1997.2. Procesos de Wiener 2007.3. El Lema de Ito 2137.4. Rendimiento efectivo esperado y tanto de crecimientoesperado de un activo financiero cuyo precio sigue un MBG 2157.5. Generalización de los procesos de Ito a varias variables 2187.6. Valoración de activos de renta fija en ambiente de incertidumbre 2207.7. Interpretación del precio del riesgo de mercado 2257.8. Modelos afines 2257.9. Duración estocástica 2307.10. Inmunización estocástica 2427.11. Modelos consistentes con la estructura temporalde los tipos de interés de mercado 2487.11.1. Modelo de Ho y Lee 2497.11.2. Modelo de Hull y White 250Bibliografía 253Índice analítico 259
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