Name: Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (en Alemán)
Price: 61970.00 CLP
Availability: InStock
Author: Frederic Merz
ISBN: 9783790808599

portada Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (en Alemán)

Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Physica

Autor

Frederic Merz

Idioma

Alemán

N° páginas

192

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783790808599

N° edición

Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (en Alemán)

Frederic Merz (Autor) · Physica · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Dax-Future-Arbitrage: Eine Theroetische und Empirische Untersuchung (en Alemán)"

Für den Erfolg des DAX-Futures als Risikomanagementinstrument ist es notwendig, da sich Preisbewegungen auf Futures- und Kassamarkt entsprechen und Fehlbewertungen zügig abgebaut werden. Hierfür sorgen Arbitrageure. Aufbauend auf einem theoretischen Bewertungsmodell des DAX-Futures, das die besondere Gestaltung des DAX berücksichtigt, wird unter Verwendung der neueren ökonometrischen Methode der Kointegrationsanalyse die tatsächliche Bewertung und Preisentwicklung untersucht. Hierbei werden sowohl Transaktionskosten als auch Steuern einbezogen. Im Vergleich zum theoretischen Modell ist der DAX-Future im Mittel unterbewertet. Die momentane Fehlbewertung verschwindet nach wenigen Tagen. Bei der Preisfindung spielen beide Märkte eine wichtige Rolle, wobei der Kassamarkt leicht dominiert.