Name: Divergência de Medidas de Risco em Diferentes Condições de Mercado: A Natureza e Dinâmica dos Preços das Obrigações no Sector Bancário Europeu (en Portugués)
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Availability: InStock
Author: Boriana Borissova
ISBN: 9786202942034

portada Divergência de Medidas de Risco em Diferentes Condições de Mercado: A Natureza e Dinâmica dos Preços das Obrigações no Sector Bancário Europeu (en Portugués)

Divergência de Medidas de Risco em Diferentes Condições de Mercado: A Natureza e Dinâmica dos Preços das Obrigações no Sector Bancário Europeu (en Portugués)

Formato

Libro Físico

Editorial

Edições Nosso Conhecimento

Autor

Boriana Borissova

Año

2021

Idioma

Portugués

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9786202942034

Divergência de Medidas de Risco em Diferentes Condições de Mercado: A Natureza e Dinâmica dos Preços das Obrigações no Sector Bancário Europeu (en Portugués)

Boriana Borissova (Autor) · Edições Nosso Conhecimento · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Divergência de Medidas de Risco em Diferentes Condições de Mercado: A Natureza e Dinâmica dos Preços das Obrigações no Sector Bancário Europeu (en Portugués)"

No trabalho seguinte analisamos a natureza e a dinâmica dos preços das obrigações no sector bancário europeu. Em particular, investigamos empiricamente a relação entre o spread das obrigações e a correspondente notação de crédito, à luz das diferentes condições de mercado. Da nossa análise emergem três resultados importantes. Primeiro, a divergência das medidas de risco tende a ser maior em mercados relativamente opacos onde a corrupção, as ineficiências legais e contabilísticas estão presentes. Além disso, a diferença entre os dois indicadores é comprovadamente afectada pela qualidade da informação de crédito disponível aos participantes no mercado. Por último, mas não menos importante, tal divergência é susceptível de ser mais elevada em períodos de recessão do mercado e mais baixa em períodos de prosperidade económica. Estes resultados têm implicações interessantes para a interpretação do poder explicativo dos modelos de sensibilidade ao risco num contexto de disciplina de mercado.