Name: Modellierung Derivater Finanzinstrumente: Theorie und Implementierung (Studienbücher Wirtschaftsmathematik) (en Alemán)
Price: 55480.00 CLP
Availability: InStock
Author: Georg Schlüchtermann; Stefan Pilz
ISBN: 9783834806802

portada Modellierung Derivater Finanzinstrumente: Theorie und Implementierung (Studienbücher Wirtschaftsmathematik) (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Vieweg Friedr. + Sohn Ver

Autor

Georg Schlüchtermann; Stefan Pilz

Año

2010

Idioma

Alemán

N° páginas

407

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783834806802

N° edición

2010

Categorías

Matemáticas aplicadas

Modellierung Derivater Finanzinstrumente: Theorie und Implementierung (Studienbücher Wirtschaftsmathematik) (en Alemán)

Georg Schlüchtermann; Stefan Pilz (Autor) · Vieweg Friedr. + Sohn Ver · Tapa Blanda

Libro Físico

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Reseña del libro "Modellierung Derivater Finanzinstrumente: Theorie und Implementierung (Studienbücher Wirtschaftsmathematik) (en Alemán)"

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ansätze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorwärtsrate) wird diskutiert. In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.