Compartir
Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling (Bestmasters) (en Inglés)
Max Schöne (Autor)
·
Springer Gabler
· Tapa Blanda
Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling (Bestmasters) (en Inglés) - Max Schöne
$ 100.840
$ 201.670
Ahorras: $ 100.830
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Lunes 08 de Julio y el
Jueves 18 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Chile entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling (Bestmasters) (en Inglés)"
The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.