Name: Model-Free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint (Chapman and Hall (en Inglés)
Price: 64630.00 CLP
Availability: InStock
Author: Pierre Henry-Labordere
ISBN: 9780367657963

portada Model-Free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint (Chapman and Hall (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Crc Pr Inc

Autor

Pierre Henry-Labordere

Idioma

Inglés

N° páginas

190

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9780367657963

N° edición

Model-Free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint (Chapman and Hall (en Inglés)

Pierre Henry-Labordere (Autor) · Crc Pr Inc · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Model-Free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint (Chapman and Hall (en Inglés)"

Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.