Compartir
Pde and Martingale Methods in Option Pricing (en Inglés)
Andrea Pascucci (Autor)
·
Springer
· Tapa Dura
Pde and Martingale Methods in Option Pricing (en Inglés) - Andrea Pascucci
$ 195.030
$ 270.880
Ahorras: $ 75.850
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Viernes 28 de Junio y el
Miércoles 10 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Chile entre 1 y 3 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Pde and Martingale Methods in Option Pricing (en Inglés)"
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Dura.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.